Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi les options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez un SMA de 50 jours et un EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que le SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes des prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quelle période de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial des commerçants. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se mettent enchevêtrés pendant une période de temps déclenchant des transactions multiples (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une période de temps déterminée. Description Cette liste montre quels sont les stocks les plus susceptibles d'avoir leurs 50 jours SMA croix au-dessus ou en dessous de leur 200 SMA jour dans La prochaine séance de négociation. Il s'agit d'un signal commercial important pour les commerçants institutionnels. Lorsque la SMA de 50 jours a traversé en dessous de la SMA 200 jours, il est appelé une croix de la mort. Quand les 50 ont franchi au-dessus du 200, on l'appelle une croix d'or. Nous ne faisons pas le suivi de l'événement réel croisé. Nous nous concentrons sur une échelle de temps plus petite. Beaucoup de sélectionneurs de stock se concentrer sur les chandeliers quotidiens, ils seraient le meilleur endroit pour savoir ce que crossovers est arrivé la veille. Pour prédire quels stocks sont les plus susceptibles d'avoir un croisement moyen mobile dans un proche avenir, nous comparons les deux moyennes mobiles, puis utiliser la volatilité des stocks récents pour voir comment il est probable pour les moyennes mobiles de croiser dans un montant fixe de temps. La formule pour cette liste est la valeur absolue (50 jours SMA des cours de clôture - 200 jours SMA des cours de clôture) volatility. nbsp La plus petite valeur est affichée en haut de la liste. GRAS - GREENFIELD FARMS ALIMENTS MDCN - MEDICAN ENTERPRISES INC REVON COMMUNE - VENTURES DE RESSOURCES INC COMMON AAWC - AVANTAGE ALEXANDRIA WTS BLIAQ - BB LIQUIDATING INC APAM - PARTENAIRES ARTISANES GESTIONNAIRE DE BUDGETS CRRSQ - CORP RES SERVICES INC GONCTIONNEL COMMUN GSFVF - GASFRAC ENERGY SERVICES NBRI - NORTH BAY RESOURCES INC COMMON PMCM - PRIMCO MGMT INC NEOM - NEOMEDIA TECHS INC FFFC - FASTFUNDS FINANCIER CORP IFBC - ALIMENTATION ITALIENNE et BEVERAGE CORP C Idée de libre échange dans votre boîte de réception chaque semaine Obtenir le graphique Raison de chaque commerce dans votre boîte de réception chaque semaine Comment nous identifier le commerce De la semaine Pourquoi nous croyons qu'il va effectuer Les conditions techniques du stock Comment vous pouvez utiliser trouver vos propres métiers de la semaine Invitations à des webinaires spéciaux Stock Screener Plus d'informationsPercent Au-dessus de 50 jours SMA Pourcentage Au-dessus de 50 jours SMA Introduction Le pourcentage d'actions Dessus de la SMA de 50 jours est un indicateur de largeur qui mesure le degré de participation à un indice, le SampP 500 dans ce cas. Cet article montrera deux méthodes pour utiliser cet indicateur a une partie d'une stratégie commerciale. Tout d'abord, une moyenne mobile à long terme peut être appliquée pour identifier le ton général du marché, qui est soit haussier ou baissier. Deuxièmement, une moyenne mobile à court terme peut être utilisée pour identifier les reculs et les rebonds. Mettant ces deux ensemble, les chartistes peuvent chercher des reculs lorsque le ton général est haussier et rebondit lorsque le ton général est baissier. L'idée est de participer à la plus grande tendance avec un meilleur ratio risque-récompense. Comme le montre le graphique ci-dessous, les données brutes de cet indicateur peuvent être assez volatiles avec des croisements fréquents au-dessus de la ligne 50. En général, les taureaux ont le bord commercial quand l'indicateur est au-dessus de 50 et les ours ont le bord quand le ci-dessous 50. Les données brutes est trop agitée pour un système efficace. Par conséquent, les chartistes peuvent utiliser des moyennes mobiles pour lisser les données et réduire la volatilité. Une moyenne mobile long peut être utilisé pour définir le ton général, haussier ou baissier. Une moyenne mobile courte peut ensuite être utilisée pour identifier les niveaux de surcompensation ou de survente. Il y a trois étapes pour développer ce système avec deux moyennes mobiles. 1. Définir le ton du marché avec une moyenne mobile à long terme. Le lissage de l'indicateur avec un EMA de 150 jours réduira considérablement la volatilité et permettra aux chartistes d'établir une tonalité générale pour le SampP 500. Même si un mouvement au-dessus de 50 est techniquement haussier et un mouvement au-dessous de 50 baissier, whipsaws peut être réduit en utilisant tampon pour Haussier et haussier. Par conséquent, un mouvement au-dessus de 52,5 est réputé haussier jusqu'à ce que contré avec un mouvement en dessous de 47,5. À l'inverse, un mouvement en dessous de 47,5 est jugé baissier jusqu'à ce qu'il soit contré avec un mouvement au-dessus de 52,5. 2. Utilisez un indicateur à court terme pour identifier les reculs ou les rebonds. Alors que l'indicateur brut peut être utilisé, l'application d'un court EMA 5 jours fournit un peu de lissage sans sacrifier trop de sensibilité. Les chartistes doivent alors définir les niveaux pour identifier les reculs et les rebonds. Si vous réglez ces niveaux trop haut ou bas, vous obtiendrez trop peu de signaux, tandis que le réglage trop élevé de ces niveaux entraînera trop de signaux. Un milieu d'or est nécessaire. Cet exemple utilise 40 et 60. Un déplacement en dessous de 40 signale un retrait, tandis qu'un déplacement au-dessus de 60 signale un rebond. 3. Définissez un niveau pour signaler que le retrait ou le rebond a été inversé. À ce stade, les chartistes sont à la recherche de retrait lorsque le ton général est haussier et rebondit lorsque le ton général est baissier. Le retrait sert d'alerte, mais nous avons besoin d'un niveau pour signaler que le retrait est terminé. Un retour au-dessus de 50 fournit la première indication que la largeur s'améliore à nouveau et la tendance haussière peut reprendre. Après un rebond au-dessus de 60, un retour en dessous de 50 fournit la première indication que la largeur se détériore de nouveau et la tendance baissière peut reprendre. Récapitulatif du signal Bull: 1. L'EMA de 150 jours de SPXA50R dépasse 52,5 et reste au-dessus de 47,50 pour définir la tonalité haussière. 2. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessous de 40 pour signaler un pullback 3. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessus de 50 pour signaler un rebond Bear Signal Recap: 1. 150 jours EMA de SPXA50R croise au-dessous de 47,50 et reste en dessous de 52,50 à Régler la tonalité baissière. 2. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessus de 60 pour signaler un rebond 3. EMA de 5 jours de SPXA50R se déplace au-dessous de 50 pour signaler un ralentissement Trading Exemples Le premier graphique montre les indicateurs dans les deux premières fenêtres et le SampP 500 dans le fond fenêtre. Dans la fenêtre du milieu, l'EMA de 150 jours de SPXA50R met le ton haussier avec un mouvement au-dessus de 52,50 au début de mai 2003. Ce ton haussier durera jusqu'en Janvier 2008 lorsque l'indicateur a déménagé au-dessous de 47,50. Avec un ton haussier, les chartistes ne se concentreraient que sur les signaux haussiers en utilisant l'EMA de 5 jours de SPXA50R. Un mouvement en dessous de 40 signale un retrait et un retour ultérieur au-dessus de 50 déclenche le signal haussier. Il n'y a eu aucun signal haussier en 2003 et trois signaux haussiers en 2004. Les signaux 1 et 2 n'ont pas bien fonctionné, mais le signal 3 a précédé une avancée solide et a signalé la poursuite aq de la plus forte tendance haussière. Le deuxième graphique montre quatre signaux haussiers en 2005 et 2006. Notez que l'EMA de 150 jours de SPXA50R jamais rompu en dessous de 47,50 pour inverser le ton haussier qui a été initialement fixé en 2003. Il y avait au moins sept plongées en dessous de 40, mais seulement quatre ont été Suivie d'une poussée de retour au-dessus de 50. Il est important d'attendre la poussée au-dessus de 50 pour assurer que la tendance haussière a en fait repris. Le signal 1 n'était pas bon, mais les trois autres signaux ont précédé des avancées significatives dans le SampP 500. Le troisième graphique montre la tonalité du marché passant de haussier à baissier au début de Janvier 2008. Il y avait deux signaux haussiers en 2007 et puis deux signaux baissiers en 2008 Ces signaux baissiers se sont produits juste après des sommets importants et annonçaient des baisses significatives dans le SampP 500. La flèche bleue marque un signal haussier qui ne s'est pas concrétisé. Même si le ton du marché était haussier et l'EMA de 5 jours de SPX50R plongé en dessous de 40, le rebond ultérieur a échoué à dépasser 50 et déclencher un signal haussier. Après que le ton du marché ait baissé, l'EMA de 5 jours de SPX50R a dépassé 60, mais n'a pas revu en dessous de 50 pour confirmer une reprise de la tendance à la baisse (flèche noire). Le dernier graphique couvre trois ans (2009, 2010 et 2011). Le ton du marché a changé trois fois et il y avait sept signaux. Les cinq premiers signaux étaient plutôt bons, mais la période de juin à décembre 2011 a été plutôt tumultueuse avec une paire de mauvais signaux. Signal 6 a été haussière au début de Juillet et le marché s'est ensuite effondré en août. Signal 7 a été baissier à la fin de Novembre et le marché a ensuite augmenté de décembre 2011 à Février 2012. Il existe de nombreuses façons de tordre un système commercial, mais les chartistes devraient éviter d'optimiser les paramètres de l'indicateur. En d'autres termes, don039t essayer de trouver la période parfaite moyenne mobile ou le niveau de croisement. La perfection est inatteignable lors du développement d'un système ou de la négociation des marchés. Il est important de garder le système logique et de mettre au point des ajustements sur d'autres aspects, tels que le tableau des prix réels du titre sous-jacent. Les chartistes peuvent utiliser des arrêts de soutien ou de résistance pour déclencher des signaux ou arrêter des arrêts. Comme le montre le tableau ci-dessous, un arrêt basé sur la pause de soutien à la fin juillet et au début du mois d'août aurait sensiblement réduit les pertes sur le faux signal bogue au début de juillet. Après le signal de vente faux en Novembre, la remontée rapide vers 1250 signalé que quelque chose n'allait pas. Cela a été confirmé lorsque le ton du marché a changé de nouveau à la hausse au début de Décembre. Conclusions En tant que système basé sur la largeur, la stratégie de SMA de Pourcentage Au-dessus de 50 jours peut être utilisée pour identifier la grande tendance pour le marché boursier et les corrections dans cette tendance. Les chartistes peuvent utiliser ces signaux pour améliorer leur timing de marché ou utiliser ces signaux pour définir un biais de négociation. Par exemple, les chartistes pourraient se concentrer sur les configurations de stock haussier lorsque le système est haussier et baissier des configurations de stock lorsque le système est baissier. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour un diagramme de la SMA 500 500 S50 avant SMA (SPXA50R) avec des moyennes mobiles appropriées. Les abonnés de StockCharts peuvent afficher les paramètres de graphique et enregistrer ce graphique dans l'une de leurs listes de favoris. Étude complémentaire Le livre de John Murphy a un chapitre consacré aux indicateurs du marché boursier (ampleur) et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre également les moyennes mobiles et d'autres signaux qui peuvent être utilisés pour augmenter ce système. Analyse technique des marchés financiers John J. Murphy
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